Риск менеджмент и мани менеджмент — как часть торговой стратегии | FxAdvice
В предыдущем примере мы использовали risk-management-i-mani-management-kak-chast-torgovoi-strategii.jpg. Хорошим alt-атрибутом такого изображения может быть «Риск менеджмент» или «Мани менеджмент».

Риск менеджмент и мани менеджмент — как часть торговой стратегии

Обучение трейдингу 0коментариев 521 просмотров
Звёзд: 1
Загрузка...

Управление капиталом является одним из самых недооцененных аспектов торговли на финансовых рынках. В сети можно найти сотни разных стратегий, заметок на тему психологии с позывом «Не ссы!», но действительно качественного материала по риск менеджменту очень мало.

Но даже существующая информация очень неполная и расплывчатая, она не дает четкого понимания того, что надо делать, как и почему.

Именно из-за отсутствия нормального материала, я решил написать статью, в которой будет раскрыто значение и роль мани менеджмента, основные нюансы управления рисками, описаны разные системы риск менеджмента, а также расскажу какой системой пользуюсь я, подробно и абсолютно бесплатно.

В предыдущем примере мы использовали chto-takoe-risk-management-i-ego-rol-v-treidinge.jpg. Хорошим alt-атрибутом такого изображения может быть «Риск менеджмент» или «Мани менеджмент».

Что такое мани менеджмент и его роль в трейдинге?

Мани менеджмент (англ. money management, MM) – система правил, которая помогает трейдеру эффективно управлять своим капиталом для обеспечения стабильности в торговли и избежанию больших потерь в случае убыточной сделки/периода. Мани менеджмент является неотъемлемой и важнейшей частью торговой системы трейдера. Умение управлять рисками отличает дилетанта от профессионала и многократно увеличивает ваши шансы на положительный итог торговли.

Именно из-за отсутствия грамотного и строгого риск менеджмента 97% трейдеров ТЕРЯЕТ свои деньги. Именно риск менеджмент спасет вас от полного слива, когда у вас будет череда неудач. Именно управление рисками помогает стабилизировать вашу торговлю и стать настоящим профессионалом. И именно мани менеджмент поможет вам перебороть свои психологические трудности.

Риск менеджмент служит вам щитом от любых ситуаций на форексе и должен стать вашим лучшим другом, если вы хотите преуспеть в трейдинге.

Сбалансированный и продуманный мани менеджмент поможет вам победить ваши эмоции, в особенности страх и жадность. Придаст вам спокойствия и уверенности в собственные силы, что положительно скажется на вашей торговли.

Поэтому если у вас нет четкого механизма управления капиталом, я вам настоятельно рекомендую его разработать, обращая внимания на ту информацию, которая будет изложена в данной статье.

Общие правила торговли на рынке форекс

Перед тем как разбирать определенные системы мани менеджмента, необходимо обратить внимание на основные правила трейдинга, которые косвенно касаются мани менеджмента и управления рисками.

Ниже вы найдете список действий, которые здорово вам облегчат жизнь во время торговли и защитит от разного рода рисков и непредвиденных ситуаций. Все пункты написаны деньгами тех, кто их нарушал. Поэтому я настоятельно рекомендую не нарушать данные правила и не выдумывать велосипед — это сэкономит вам деньги и нервы.

  1.  Перед тем как заключать сделку, ответьте перед собой на 3 вопроса: Почему я вхожу в сделку? Куда я поставлю стоп лосс? Где я зафиксирую прибыль? Если вы не знаете ответ хоть на один вопрос, лучше в сделку не заходить. Целее будут деньги.
  2.  Четко придерживайтесь своей торговой системы. Отключите эмоции во время торговли. Именно они являются вашими злейшими врагами. Вы должны быть сконцентрированы и хладнокровны. Дисциплина ваш лучший друг.
  3.  Не торгуйте, если вас, в следствии какого-то события, переполняют эмоции или чувства, будь то хорошие или плохие. Во время торговли вы должны думать только о рынке и не отвлекаться на посторонние дела. Также избегайте торгов, если вокруг вас суета и вам тяжело сконцентрироваться.
  4.  Старайтесь торговать по тренду. Не пытайтесь ловить разворот рынка. Очень часто это приводит к убыточным позициям.В предыдущем примере мы использовали stop-loss.jpg. Хорошим alt-атрибутом такого изображения может быть «Риск менеджмент» или «Стоп лосс».
  5.  Всегда торгуйте со стоп лоссом. Часто слышу, особенно от новичков, что стоп лосс забирает часть их прибыли, и если бы не стоп лосс, то они бы заработали. После этого они начинают торговать без стопов…до первого слива. Ведь рано или поздно цена не развернется в их сторону, а пойдет дальше, что приведет к полной потере денег. К сожалению многие учатся только на своих потерянных деньгах.
  6.  Никогда и ни при каких обстоятельствах не берите кредит или займ для торговли на форексе. Трейдинг очень рискованное занятие и никто никогда не может быть на 100% уверен, что не потеряет частично или полностью своих денег. Торгуйте только на деньги, потеря которых не скажется на благосостоянии вас и вашей семьи!
  7.  Старайтесь торговать с математическим ожиданием стоп лосса к тейк профиту, минимум, 1 к 2, а лучше 1 к 3 и выше. Не пытайтесь взять 5 пунктов прибыли со стопом в 20 пунктов. Это глупо. В конце концов, во время плохого периода (они бывают у всех), вы попросту потеряете деньги. Именно положительное математическое ожидание — это залог вашего долгосрочного успеха.
  8.  Не торгуйте перед новостями и во время новостей. Это самый привлекательный вид торговли, так как вы за короткое время можете заработать большой % от вашего депозита. К сожалению, практика показывает, что практически все, кто торгует на новостях, сливаются, так как риски нереально завышены+многие брокеры не любят новостную торговлю и ставят палки в колеса. Более того, перед выходом важных макроэкономических новостей лучше ликвидировать открытые позиции, чтобы лишний раз не рисковать.
  9.  Не открывайте одновременно несколько позиций по сильно коррелирующим инструментам, иначе вы завышаете риск и можете получить увеличенный убыток. Старайтесь распределять риск между разными группами инструментов, в таком случае велика вероятность, что хотя бы часть сделок зайдут, и вы получите прибыль (если конечно вы заключаете сделки с математическим ожиданием прибыли 1 к 3). Так же не стоит открывать через чур много позиций одновременно. 3-4 сделки полным объемом по разным инструментам будет вполне достаточно для хорошего заработка.
  10.  Не усредняйтесь! Не стоит строить иллюзии, что рынок вот-вот развернется. Даже если вам везет, рано или поздно вы доусредняетесь до полного слива или просадки в 50%+. Добавляться можно только к прибыльной позиции и если есть хорошая возможность для этого.
  11.  Не передвигайте стоп-лосс. Ситуация очень похожая с предыдущим пунктом. Не стоит надеятся, что вот-вот цена развернется и пойдет в вашу сторону. Таким образом вы завышаете риск и чаще всего теряете больше, чем должны были. Стоп можно передвигать только в направлении цены. Но не стоит слишком рано передвигать стоп в безубыток, иначе вы можете потерять часть своей потенциальной прибыли. Дайте прибыли расти.
  12.  Не ставьте стоп лоссы в очевидных местах. Очень часто такие стопы сносят и после этого цена идет в вашу сторону, но без вас. Стопы должны ставится за уровни, пробитие которых полностью отменяет ваш сценарий движения рынка.
  13. После череды убыточных сделок передохните, отвлекитесь, чтобы снять эмоциональное напряжение. К трейдингу стоит возвращаться только того, как вы успокоетесь и переведете дыхание.
  14.  Не пытайтесь отыграться после неудачной сделки(-ок). Этот пункт тесно связан с пунктом 13. Если вы чувствуете, что после потери прибыли вас наполняют эмоции, лучше оставить торговлю на некоторое время. Очень часто трейдеры теряют еще больше, пытаясь сгоряча «вернуть» свои деньги.В предыдущем примере мы использовали ne-ispolzuite-loki.jpg. Хорошим alt-атрибутом такого изображения может быть «Риск менеджмент» или «Замки в трейдинге».
  15.  Не используйте локи, если у вас недостаточно опыта для этого. Лок это лишь иллюзия безопасности, ведь цена может уйти очень далеко от замка и тогда часть вашего депозита «зависнет». Такие вот «мертвые» замки очень часто сильно давят на психику, что мешает адекватно оценевать ситуацию и принимать взвешенные решения.
  16.  Не торгуйте перед закрытием торгов в пятницу вечером. Очень часто именно в это время многие игроки рынка выходят из позиций и цена может вести себя неадекватно.
  17.  Старайтесь не оставлять позиции на выходные. После выходных цена может открыться гепом, соответственно вы можете, как потерять часть прибыли, так и получить стоп с «запасом» и потерять больше запланированного.
  18.  Всегда имейте под рукой альтернативный метод управления сделками. Например, телефон, планшет и т.д. В жизни случаются разные вещи, и будет очень обидно, если у вас неожиданно отключится свет или интернет, а у вас под рукой нет дополнительного способа закрыть открытые сделки.
  19.  Анализируйте свои сделки. Особенно это касается новичков. Особое внимание обращайте на самые прибыльные сделки и сделки, которые закрылись по стопу. Самоанализ и усовершенствование это ключ к успеху в трейдинге.
  20.  Работайте над собой. Рынки меняются, с ними должны меняться и вы. Читайте, общайтесь, узнавайте новую информацию, никогда не знаешь что может пригодиться рано или поздно.

Системы мани менеджмента и их сравнение

В данном разделе мы рассмотрим самые популярные и используемые системы риск менеджмента.В предыдущем примере мы использовали torgovla-vsem-depositom.jpg. Хорошим alt-атрибутом такого изображения может быть «Торговля всем депозитом» или «Риск менеджмент».

Торговля всем депозитом

Суть метода: в каждой сделки вы заходите максимально возможным количеством лотов. Обычно для такой системы необходимо большое кредитное плечо.

Преимущества: максимально возможная прибыль, так как вы отрываетесь максимальным объемом. Часто такая система используется для разгона депозита. Очень популярна у новичков и «игроков», позволяет «поднять» депозит и почувствовать азарт «игры».

Недостатки: Там где максимальные прибыли, там и максимальные просадки. Обратная сторона большого кредитного плеча, вы можете всё потерять так же быстро, как и заработать. Самая рискованная система мани менеджмента.

Итог: настоятельно не советую использовать данный метод управления рисками. Торговля всем капиталом напрямую граничит с полной потерей депозита и свойственна только неопытным трейдерам и лудоманам.

Торговля фиксированным лотом

Суть метода: все сделки открываются одинаковым лотом (0,03; 0,1; 2,5 лотами и т.д.) вне зависимости от размера депозита, итога предыдущей сделки и других показателей. Также встречается модифицированная версия данной системы, когда лот увеличивается после прохождения депозитом определенной отметки (так называемая «ступенчатый» фиксированный лот).

Преимущества: самая простая в понимании система риск менеджмента. Вы просто выбираете размер лота и постоянно торгуете ним.

Недостатки: отсутствие гибкости и реакции на изменение депозита (особенно в базовом варианте). При уменьшении депозита, торговля фиксированным лотом будет завышать риски, при увеличении депозита, уменьшать, что в свою очередь, будет уменьшать доходность.

Итог: неплохая система управления капитала для новичков, но в дальнейшем желательно переключиться на более гибкий метод.

Фиксированный процент

Суть метода: в каждой сделки мы рискуем определенным, фиксированным % от депозита. Пример расчета: у нас есть депозит $2000. Мы решили в каждой сделке рисковать не более 2%. Соответственно наш риск = $40.

Наша торговая система показывает нам потенциальную сделку со стоп лоссом 80 пунктов. Рассчитываем размер стоп лосса для нашей сделки исходя из объема 0,01. Если наша сделка по валютной паре EUR/USD (стоимость пункта 10 центов), то $0,10*80=$8. После этого делим $40 на $8 и получаем 5. Соответственно можем открыть 5 сделок по 0,01 лота или одну на 0,05 лота, что более логично.

Если у вас сделка по другой валюте или инструменту, можете воспользоваться калькулятором пунктов для более точных расчетов.

Преимущества: довольно простая система управления рисками, объем сделок увеличивается пропорционально размеру депозита, т.е. риск постоянно остается неизменным.

Недостатки: из недостатков стоит выделить эффект «ассиметричного» рычага. Для того, чтобы отработать определенную потерю или просадку, необходимо взять бОльшое количество пунктов, так как объем сделок будет уменьшаться вслед за уменьшением депозита. С другой стороны, такой подход не даст вам слить все деньги даже в тяжелые времена.

Итог: оптимальная система, которая позволяет вашей торговой системе адекватно реагировать на изменение размера средств на счету и предотвращает большие просадки.

Кроме этим методов управления рисками можно выделить системы оптимального процента, безопасного процента и фиксированной пропорции, но они являются гибридом базовых систем, перечисленных выше. Поэтому детально их разбирать нет смысла.

Какой системой пользоваться выбирать только вам, в интернете вы можете найти еще больше систем, но так или иначе, они все являются производными 3 вышеперечисленных базовых методов.

Лично я использую систему фиксированного процента. За всё время она доказала свою работоспособность и надежность.В предыдущем примере мы использовали poleznue-sovetu.png. Хорошим alt-атрибутом такого изображения может быть «Риск менеджмент» или «Мани менеджмент».

Напоследок хочу поделиться нюансами, которыми пользуюсь я:

  1.      Все сделки одинакового размера в денежном эквиваленте, это очень важно, не забывайте об этом. Если не получается посчитать целое число объёма, берите чуть меньше;
  2.      Не берите более 5% риска на 1 сделку. Я беру 1%, а максимальный риск на корзину (несколько позиций по не коррелирующим инструментам) я беру 4-5%. Т.е. больше 4-5 сделок одновременно у меня не открыто.
  3.      Корзину сделок я распределяю так: 1% на валюты(металы); 2% на товары(энергоносители и с/г продукция); 1% на индексы, 1% на бонды. Если у вас открыта сделка, например, по валюте, и она уже хорошо отрабатывается, можете поставить стоп в б/у и открыть еще одну сделку по валюте или золоту. Таким образом вы не завышаете риск, т.к. сделка в б/у автоматически безрисковая.
  4.      Соотношение стопа к тейк профиту 1 к 3. Ещё раз напоминаю о положительном мат ожидание. Это очень важный аспект торговли в целом, и правильной работы данной системы мани менеджмента в частности.
  5.      Я не ставлю тейк профиты. Вообще! Очень часто бывают ситуации, что цена не останавливается на по достижении наших намеченных целей, а идет дальше. Таким образом получается брать сделки с мат ожиданием 1 к 5, 1 к 10 и больше. Ещё раз повторяю, давайте прибыли расти! Если вам надо уйти от терминала, вы либо закрываете позицию, либо следите за ней на телефоне, планшете, т.д.
  6.      Никогда не спешу поставить в б/у. Очень часто мы теряем прибыль от того, что переставили в безубыток, хоть цена просто ещё раз тестировала уровень (например). Не передвигайте стоп лосс в направлении цены без веских на то причин.

Это лично мои «штучки», которыми я пользуюсь каждый день. Я вам советую, как минимум, проанализировать их и взять во внимание.

Какой системой риск менеджмента пользуетесь вы? Ответы напишите в комментариях ниже.

Если у вас возникли вопросы или трудности по данной теме, пишите мне в скайп – vovkfx,  с радостью помогу.

Подписывайтесь на блог, чтобы первыми получать свежие статьи и публикации.

Всем профита!

ИНТЕРЕСНЫЕ СТАТЬИ:
В предыдущем примере мы использовали psihologia-i-disciplina-v-treidinge.png. Хорошим alt-атрибутом такого изображения может быть «Психология трейдинга» или «Дисциплина в трейдинге».

Психология и дисциплина в трейдинге

Читать далее
obuchenie-torgovle-na-runke-forex

ОБУЧЕНИЕ ТОРГОВЛЕ НА РЫНКЕ ФОРЕКС С КОМПАНИЕЙ FXADVICE

Читать далее
1442946711_stock-broker-1024x492

ФОРЕКС ОБУЧЕНИЕ: КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ФОРЕКС?

Читать далее

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

close
Обратная связь


Спасибо! Ваша заявка отправлена! Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.

close